Стресс-тестирование НПФ в соответствии с указанием Банка России №4060-У.
¶ Шаги для подготовки модели
- На рабочем столе нажать кнопку Портфели или Стресс-тестирование НПФ
- Выбрать портфель, по которому необходимо провести стресс-тестирование
- Выбрать дату состава портфеля из тех, что были заранее загружены в систему. Загрузка активов портфеля на даты доступна как по API, так и вручную из Excel. В версии системы ТрэкРекордс в личном кабинете СД "Инфинитум" портфели клиентов загружаются автоматически. Подробнее о загрузке активов смотрите здесь
- На выбранную дату будут подгружены активы, а также расчитаны аналитические метрики для каждого из активов. На этом этапе мы можем проверить СЧА портфеля, весь ли состав подгружен, все ли активы учтены. Если все ок, далее мы можем перейти в раздел Стресс-тестирование:
- В разделе Стресс-тесты представлены все расчеты моделей, которые когда-либо делались по этому портфелю. Для создания нового расчета нажмем кнопку "Создать расчет стресс-теста":
- В открывшемся окне нужно выбрать актульный сценарий, параметры для учета страхового резерва, параметры расчета коэффициента Beta для акций. Сценарии ЦБ загружать самостоятельно не требуется. При появлении новых сценариев они появляются в течение 1-2 дней. Собственные сценарии также можно загружать в разделе Сценарии:
- Если у вас страховые резервы уже выделены в отдельные договоры ДУ и активы уже учтены в подпортфелях СР при загрузке портфеля, то для настройки "Выделение страхового резерва" необходимо выбрать Метод 1. Для случая, когда необходимо выделить активы в отдельные подпортфели страховых резервов, необходимо выбрать другие методы, указать размеры страховых резервов и из каких портфелей нужно выделять активы (Описание Методики):
- Вы также можете указать настройки для расчета коэффицента Beta для акций. Для СТ НПФ обычно используется 36 недель. И запустить расчет. После этого будут подготовлены 3 файла: Stocks, Bonds и Модель Стресс-теста НПФ:
- В модель необходимо внести только параметры обязательств. Информация об активах, прогнозных цена, потоках, рейтингах, гарантах, ренкинг и прочие сценарные параметры уже посчитаны и внесены в нужные поля модели. Заполните обязательства и нажмите рассчитать.
- В файле Bonds уже указаны прогнозы денежных потоков, параметры облигаций и сценарии. Нужно открыть файл, нажать кнопку "Обновить данные вкладки и протянуть формулы" чтобы макрос Excel обновил нужные ячейки файла. Все остальное готово. В файле Stocks представлены прогнозы цен на акции с учетом коэффициента Beta и сценария по индексам.
¶ Объединение портфелей СС
Если необходимо добавить портфель СС к портфелю ПН и(или) ПР, поскольку они загружаются отдельно, перед расчетом стресс-теста необходимо объединить портфеля на нужную дату в один портфель. Для этого необходимо в разделе Порфтели нажать кнопку "Клонировать или объединить портфели". Выбрать нужные порфтели, дату и нажать "Сохранить портфель". Далее уже провести стресс тестирование на объединенном портфеле.
¶ Как выделить активы в подпортфель СР
Перед запуском расчета выбрать нужны метод. См подробнее Шаг 7 инструкции.
¶ Видеоинструкция
Актуальна для версии 0.7.29
В данном видео рассматривается решение ТрэкРекордс по стресс-тестированию НПФ в соответствии с указанием Банка России №4060-У.
Презентацию проводит Константин Михайлов (основатель и генеральный директор ТрэкРекордс)