¶ Скринеры
Скринеры - позволяют строить кривые доходности по списку облигаций на основе последних сделок с облигациями на Московской бирже. Скринеры позволяют фильтровать облигации по различным параметрам, таким как рейтинг, дюрация, сектор экономики, объем сделок и др.
Предназначение Скринеров:
- Поиск идей для инвестирования (выбор облигаций)
- Анализ последних цен и доходностей облигаций. Построение карты рынка
- Создание списка облигаций по своим критериям
- Построение кривой доходности на основе своей инвестиционной декларации для учета ставки дисконтирования при моделировании продуктов
Основной особенностью скринеров ТрэкРекордс, является возможность фильтровать отражаемые цены, исходя из объема сделок. Например, можно установить фильтр и отслеживать цены только с объемом от 5 млн. рублей. Это позволит отсеять цены по маленьким трейдам, совершаемых частными инвесторами на рынке, совершаемые не всегда по рыночным ценам.
Дополнительной особенностью скринера ТрэкРекордс является построение кривой доходности на выбранном списке облигаций. Это позволяет сформировать свой юниверс облигаций и мониторить доходность на собственной кривой доходности.
В разделе скринеры представлены готовые списки облигаций, сгруппированные по показателям рейтинга, дюрации и сектора экономики.
Однако пользователь может самостоятельно сформировать свой собственный скринер, задав параметры поиска
Для создания своего скринера необходимо:
- Нажать на кнопку "Создать скринер"
- Указать название скринера. Например "Мой скринер"
- Выбрать метод, по которому будет подбираться срок облигации:
- По диапазону дюрации (указывается диапазон дюрации облигаций)
- По сроку до погашения/оферты (указывается срок до погашения облигации, а не дюрация)
- По дате погашения +/- дней (Указывается конкретная дата погашения + небольшой диапазон в днях)
- Указать Максимальный срок для поиска сделок (т.е. на сколько дней назад можно откатиться чтобы найти сделку. Этот параметр нужен чтобы найти больше наблюдаемый цен). Если будет указан 1 день, то сервис будет искать цены и сделки только за сегодня.
- Указать минимальный объем сделки для поиска цены (это фильтр для отсева мелких сделок. По умолчанию анализируются сделки от 500 тыс. рублей)
- Далее выбрать облигации каких эмитентов анализировать. Для этого можно воспользоваться комбинацией:
- Группы (рейтинги) + Сектор/отрасли. Т.е. указать что нужно выбирать эмитентов определенной рейтинговой группы и сектора экономики
- Выбрать конкретных эмитентов в разделе Эмитенты. Тогда ограничения по рейтингам и отраслям не будут учитываться.
- Выбрать классы активов (Например оставить только Облигации корпоративные)
- Сохранить скринер и посмотреть результаты