ТрэкРекордс. Навигатор - это модуль для анализа сделок с облигациями, торгуемых на Российской бирже. Задача сервиса - дать ориентир по справедливому диапазону цены облигации. Оценка справедливого диапазона для совершения сделки формируется на основании разработанной в ТрэкРекордс Методологии.
Текущую методику можно скачать тут:
Скачать методику
ТрэкРекордс анализирует сделки с облигациями, совершенные на Московской бирже, с объемом от 200 тыс. (в любой валюте)
Актуальную методику агрегированного рейтинга смотрите здесь https://docs.trackrecords.ru/ru/agg_rating
При расчете безрисковой доходности в рублях используются значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций Московской биржи .
https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/
Для валютных облигаций в USD используется кривая US Treasury. Источник treasury.gov
Для облигаций в EUR используется кривая доходности German Bonds. Источник bundesbank.de
Для облигаций в CNY используется кривая государственных облигаций Китая. Источник https://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/yield_main?locale=en_US
При расчете безрисковой доходности для заданной дюрации и валюты используется метод подбора средней взвешенной по дюрации ставки между двумя ближайшими точками кривой. При оценке безрисковой ставки для 3 месяцев и ниже используется значение ставки для 3 мес.
При оценке сделок, начиная с 20.03.2024 используется вмененный сценарий расчета прогнозных базовых индикаторов купона/номинала
До 20.03.2024 при расчете метрик по облигациям с плавающей ставкой купона или номинала использовались последние известные значения базовых индикаторов купона/номинала.
Используются коды показателей сценария с приставкой VAR_
| Переменная [] |
Описание |
Источник значений |
| VAR_10Y_EUR |
Доходность German Bonds 10 лет, % год |
https://www.bundesbank.de/dynamic/action/en/statistics/time-series-databases/time-series-databases/745582/745582?tsId=BBK01.WT1010 |
| VAR_10Y_OFZ |
Доходность ОФЗ 10 лет, % год |
https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ |
| VAR_10Y_USD |
Доходность US Treasuries 10 лет, % год |
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield |
| VAR_2Y_EUR |
Доходность German Bonds 2 года, % год |
https://www.bundesbank.de/dynamic/action/en/statistics/time-series-databases/time-series-databases/745582/745582?tsId=BBK01.WT0202 |
| VAR_2Y_OFZ |
Доходность ОФЗ 2 года |
https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ |
| VAR_2Y_USD |
Доходность US Treasuries 2 года, % год |
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield |
| VAR_5Y_EUR |
Доходность German Bonds 5 лет, % год |
https://www.bundesbank.de/dynamic/action/en/statistics/time-series-databases/time-series-databases/745582/745582?tsId=BBK01.WT0505 |
| VAR_5Y_OFZ |
Доходность ОФЗ 5 лет |
https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ |
| VAR_5Y_USD |
Доходность US Treasuries 5 лет, % год |
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield |
| VAR_6M_EURIBOR |
Ставка EURIBOR на 6 месяцев |
https://www.global-rates.com/interest-rates/libor/european-euro/eur-libor-interest-rate-6-months.aspx |
| VAR_EURRUB |
Курс евро к рублю |
http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=16/08/2019 |
| VAR_MIACR |
Ставка MIACR |
https://www.cbr.ru/hd_base/mkr/mkr_base/ |
| VAR_MOS_PRIME_6M |
Ставка MOS_PRIME_6M |
http://www.cbr.ru/hd_base/mosprime/ |
| VAR_ROS_FIX |
Ставка ROS_FIX |
http://www.cbr.ru/dailyinfowebserv/dailyinfo.asmx?op=ROISfix |
| VAR_RUOINIA |
Ставка RUONIA |
http://www.cbr.ru/dailyinfowebserv/dailyinfo.asmx?op=Ruonia |
| VAR_RU_CPI |
Инфляция РФ (%, г/г) |
https://www.cbr.ru/ |
| VAR_RU_GDP |
ВВП РФ (%, г/г) |
https://www.gks.ru/accounts |
| VAR_RU_RATE |
Ключевая ставка ЦБ РФ |
http://www.cbr.ru/dailyinfowebserv/dailyinfo.asmx?op=MainInfoXML |
| VAR_RU_REPO_RATE |
Ставка РЕПО с центральным банком |
http://www.cbr.ru/hd_base/repo_session/ |
| VAR_USDRUB |
Курс доллара США к рублю |
http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=16/08/2019 |
| VAR_USD_LIBOR_6M |
Ставка LIBOR USD на 6 мес |
https://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/usd-libor-interest-rate-6-months.aspx |
| VAR_US_CPI |
Инфляция в США (%, г/г) |
https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi |
| VAR_3M_ROBOR |
Ставка ROBOR 3 мес |
https://www.bnr.ro/ROBID-ROBOR-5672.aspx |
| VAR_6M_PRIBOR |
Ставка PRIBOR 6 мес |
https://www.bundesbank.de/dynamic/action/en/statistics/time-series-databases/time-series-databases/745582/745582?treeAnchor=GELD&tsId=BBK01.ST0325&listId=www_s510_gmt_neu&statisticType=BBK_ITS |