¶ Ассистент ТрэкРекордс
Ассистент - ваш личный помощник для сбора, обработки и анализа данных о рынке, портфелях и активах. Ассистент подготовит аналитический отчет, рассчитает модель в Excel, подготовит аналитическую витрину. Перечень решаемых задач представлен ниже.
¶ Анализ среза портфеля на дату (версия №1.1 от 25.10.2023)
Позволяет рассчитать инвестиционные характеристики и показатели риска портфеля на дату. Сформирует отчет в Excel и в виде интерактивного дашборда. Анализирует "срезы" портфелей.
Включает следующий функционал:
- оценка портфеля на дату по ценам, указанным пользователем при выгрузке портфеля
- возможность оценить портфель на произвольную дату
- оценка стоимости портфеля по рыночным ценам на дату (смотрите методику ниже)
- отчет в Excel со всеми основными метриками портфеля и использованными ценами на активы
- расчет показателей YTM, Дюрация, Beta, Аггрегированные рейтинги, Z-spread, Среднедневной объем торгов за 90 дней и др.
- Формирует аналитичейский дашборд в формате бизнес аналитики
- Витрина с календарем выплат купонов и погашений/оферт
- Возможность просканировать портфель облигаций на наличие ликвидности в стаканах
¶ Алгоритм расчета:
При расчете портфеля на дату:
- Возьмем ближайший актуальный состав портфеля к дате расчета
- Если указаны цены активов на дату расчета, используем их
- Если цены не указаны, используем рыночные цены
- Рыночные цены считаем каскадным методом
- Доходность к погашению по облигациям с плавающей ставкой или номиналом считаем с учетом формулы расчета ожидаемых купонов, подставляя в формулу текущее значение индикатора. К примеру, если купон предполагает расчет как RUONIA + 1,2%, то мы при прогнозе денежных потоков возьмем текущее значение RUONIA, прибавим 1,2% для расчета суммы купона.
- Доходность к погашению считает методом IRR к ближайшей оферте (любого типа и put и call)
- Спреды считаем к кривой бескупонной доходности
¶ Методика определения стоимости инструментов при оценке активов
Используется каскадный метод для определения цены инструмента. Берет первая ненулевая цена инструмента на дату расчета по уровню вниз
| Уровень | Фильтр | |
|---|---|---|
| 1 | LCLOSE | Официальная текущая цена закрытия |
| 2 | AVGE_PRICE | Средневзвешенная цена за текущий торговый день |
| 3 | BID | Цена BID |
| 4 | MPRICE | Рыночная цена 3 в валюте торгов |
| 5 | LAST | Цена последней сделки в валюте торгов |
При определении источника котировок используются следующие биржи/площадки/источники. Для актива определяется главная биржа на основе данных об объемах торгов. Котировки берутся с главной биржи. Для неликвидных выпусков, если невозможно оценить стоимость актива на бирже, применяется оценка RUDIP.
Российские эмитенты
| Площадка/Источник | Код | ID |
|---|---|---|
| МБ Основной Т+ | MOEX | 170 |
| МБ Основной Т+ (расч. в USD) | MX T+ (USD) | 201 |
| МБ Основной Т+ (расч. в EUR) | MX T+ (EUR) | 202 |
| МБ Основной Т+ (расч. в CNY) | MX T+ (CNY) | 285 |
| Т0 Облигации - безадрес. | MX T0 bonds | 249 |
| МБ - РПС | MX N-Deal | 19 |
| МБ ЦК - РПС | MX CC N-Deal | 26 |
| МБ - Аукцион | MX Auct | 162 |
| МБ ОТС | MOEX OTC | 297 |
| ПАО "СПБ" | PJSC «SPB» | 9 |
| ПАО "СПБ" - рос. | PJSC «SPB» - rus | 206 |
| ПАО "СПБ" - иностр. | PJSC «SPB» - for. | 207 |
| RUDIP RUS - оценка облигаций, российский сегмент | RUDIP RUS | 281 |
| ПАО "СПБ" - внебирж. | PJSC «SPB» - OTC | 208 |
| СПбМТСБ | SPIMEX | 151 |
Зарубежные эмитенты
| Площадка/Источник | Код | ID |
|---|---|---|
| RUDIP - оценка облигаций, зарубежный сегмент | RUDIP | 193 |
| TRAX | TRAX | 192 |
| Евробонды - MIFID2 | MIFID2 | 222 |
| LSE International | LSE | 88 |
| UK AIM | LSE | 89 |
| UK MAIN | LSE | 90 |
| EuroTLX | LSE | 179 |
| LSE Eurobonds | LSE Eurobonds | 219 |
| XETRA | DB XETRA | 93 |
| FSE Франкфурт | DB FSE | 94 |
| BSE Берлин | DB BSE | 95 |
| SSE Штутгарт | DB SSE | 96 |
| MSE Мюнхен | DB MSE | 97 |
| DSE Дюссельдорф | DB DSE | 98 |
| HSE Гамбург | DB HSE | 99 |
| QTX QUOTRIX | QTX QUOTRIX | 178 |
| Borsen AG (Биржа Гамбург-Ганновер) | Borsen AG | 195 |
| EUREX | EUREX | 218 |
| NASDAQ Main | NDQ | 102 |
| NASDAQ OTC Bulletin Board | NDQ OTCBB | 104 |
| NASDAQ OMX Nordic | OMX Nordic | 268 |
| NASDAQ OMX Nordic(SEK) | OMX Nordic(SEK) | 293 |
| NYSE Main | NYSE | 107 |
| NYSE Regional Exchanges | NYSE Reg | 108 |
| NYSE Arca | NYSE Arca | 109 |
| American Exchange | AMEX | 110 |
| NYSE Bonds | NYSE Bonds | 225 |
| Euronext Amsterdam | Euronext Amsterdam | 113 |
| Euronext Bruxelles | Euronext Bruxelles | 278 |
| Euronext Lisboa | Euronext Lisboa | 279 |
| Euronext Paris | Euronext Paris | 280 |
| Euronext Oslo Bors | Euronext Oslo Bors | 288 |
| LME Non-Ferrous | LME Non-Ferrous | 120 |
| LME Steel | LME Steel | 121 |
| LME UK futures | LME UK | 215 |
| CME Биржа | CME PIT | 128 |
| CME CBOT | CBOT | 130 |
| CME NYMEX | NYMEX | 131 |
| CME COMEX | COMEX | 204 |
| ICE EU | ICE EU | 116 |
| ICE US | ICE US | 217 |
| ICE UK | ICE UK | 244 |
| ICE непрерывные фьючерсы | ICE continuous futures | 245 |
| ICE FE | ICE FE | 296 |
| LuxSE - облигации | LuxSE - bonds | 181 |
| LuxSE - акции | LuxSE - shares | 238 |
| State Street Global Advisors | SSGA | 251 |